Quản lý vốn là gì?
Quản lý vốn là một công nghệ phải tham gia vào bất kỳ giao dịch nào (vào bao nhiêu vị trí, thêm bao nhiêu vị trí, giảm bao nhiêu vị trí và thoát ra bao nhiêu vị trí).
Phương pháp quản lý vốn đúng đắn phải rất đơn giản. Một mặt, vị thế của bạn không thể vượt quá lớn, nếu không sẽ có khả năng phá sản (rủi ro phá sản phải bằng 0). Một mặt, vị thế của bạn không thể quá nhỏ, nếu không thì ngay cả khi triển vọng thị trường thay đổi rất lớn, lợi nhuận tuyệt đối của bạn vẫn sẽ rất nhỏ.
Vì vậy, quản lý vốn giúp nhà giao dịch hạn chế rủi ro (quản lý vốn hiệu quả có thể giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn không thể tránh khỏi đối với mỗi nhà giao dịch), đồng thời giúp nhà giao dịch tăng lợi nhuận. Liệu vị thế giao dịch có thể được giới hạn hợp lý dựa trên quy mô tài khoản?( và hành động dựa trên xác suất), là ranh giới giữa giao dịch và cờ bạc.
Mỗi nhà giao dịch nên xử lý tiền trong tài khoản của mình với thái độ thận trọng, vì độ khó của việc mất tài khoản thấp hơn nhiều so với độ khó của lợi nhuận trong tài khoản. Nếu tài khoản thua 50%, bạn cần kiếm được 100% lợi nhuận để trở về giới hạn ban đầu. Điều này thật sự sẽ rất khó khăn!
>> Xem thêm: Cách tính lời lỗ trong Forex nhanh chóng và hiệu quả nhất
Nguy cơ phá sản (phá sản)
Khái niệm về rủi ro phá sản rất đơn giản, nó đề cập đến khả năng phá sản do thua lỗ liên tục. Hãy tưởng tượng chơi trò oẳn tù tì, bạn có 100 tệ, mỗi lần thắng và thua 50 tệ. Bạn chỉ cần thua hai lần trong một lần. hàng và bạn sẽ phá sản. Nhưng bạn Bằng cách chỉ đặt cược 1 nhân dân tệ mỗi lần, nguy cơ phá sản của bạn gần bằng 0.
Bất kỳ vị thế nào làm cho rủi ro phá sản vượt quá 0 đều là vị thế nặng có rủi ro thanh lý. Chúng ta có thể sử dụng các công thức toán học phức tạp hơn để tính toán xem quy mô vị thế của chúng ta có dẫn đến phá sản hay không, hay đơn giản là chúng ta có thể duyệt qua dữ liệu của những thập kỷ gần đây, quan sát mức trượt giá và thiếu hụt tối đa và xem vị trí mà chúng ta nắm giữ là gì. Vị trí đó có dẫn đến phá sản không trên những khoảng trống lớn này.
Ba yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro phá sản:
Tỷ lệ thắng, Tỷ lệ lãi lỗ, rủi ro giao dịch đơn lẻ và Tỷ lệ tổng số tiền
>>> Xem thêm: Cách sử dụng Stochastic (bộ dao động ngẫu nhiên) để nắm bắt cơ hội mua và bán
Mô hình hóa rủi ro phá sản
Thật không may, do những khó khăn về mặt toán học, rủi ro phá sản không thể đưa ra một công thức tính toán chính xác mà chúng ta có thể tiến hành mô hình hóa và mô phỏng từ ba chiều ảnh hưởng đến rủi ro phá sản.Khi số lượng giao dịch đủ lớn, giá trị rủi ro phá sản có xu hướng ổn định .
Tóm lại
Tỷ lệ thắng càng lớn thì rủi ro phá sản càng nhỏ. Tỷ lệ lãi lỗ càng lớn thì rủi ro phá sản càng nhỏ. Tỷ lệ rủi ro của một giao dịch trong tổng số tiền càng nhỏ thì rủi ro phá sản càng nhỏ.
Đồng thời, chúng ta cũng phải xem xét thực tế của một số hệ thống giao dịch, đối với một hệ thống giao dịch chất lượng cao, tỷ lệ thắng trung bình là khoảng 50%, rất khó để cải thiện, lãi và lỗ trung bình khó vượt quá 5 Cách hiệu quả và đơn giản nhất để giảm rủi ro phá sản là giảm số lượng lệnh. Rủi ro của một giao dịch chiếm tỷ trọng trong tổng số tiền. Nhà giao dịch thận trọng sẽ kiểm soát giá trị này trong vòng 3%, còn những nhà giao dịch tích cực hơn sẽ kiểm soát nó trong vòng 5%.
Quản lý vốn theo tỷ lệ cố định
Quản lý quỹ theo tỷ lệ cố định là một phương pháp rất phổ biến và cũng rất ổn định, ưu điểm của phương pháp quản lý quỹ này là làm chậm quá trình giảm vốn gốc khi xảy ra thua lỗ và đẩy nhanh tốc độ tăng vốn gốc khi có lãi. Tôi muốn giới thiệu tất cả các nhà giao dịch cá nhân hãy thử phương pháp quản lý tiền này.
Công thức tính toán cơ bản để quản lý tiền theo tỷ lệ cố định như sau:
N% thể hiện tỷ lệ rủi ro giao dịch đơn lẻ trên tổng số tiền, thường được đặt trong khoảng 5%. Khoảng cách dừng lỗ bằng vị trí mở – vị trí dừng lỗ (có thể đưa mức chênh lệch và độ trượt giá vào tính toán).
Chúng ta có thể sử dụng ATR để đo lường những thay đổi trong biến động của thị trường hoặc đơn giản là sử dụng số điểm trên mỗi lưới trong MT4.
N càng lớn thì khoảng cách dừng lỗ càng nhỏ và vị trí càng lớn.
Ví dụ: nếu 2,5% ban đầu trở thành 5% và mọi thứ khác không thay đổi, chúng ta có thể dễ dàng tăng gấp đôi thu nhập của hệ thống, nhưng chúng ta cũng phải xem xét rằng mức rút tối đa cũng tương ứng với tăng, khi mức thoái lui của hệ thống đạt 50%, bạn cần lợi nhuận 100% để đưa tiền trở lại điểm bắt đầu.
Điều này không dễ dàng và rất ít nhà giao dịch có thể chịu được mức thoái lui lớn như vậy, vì vậy khi chúng tôi xem xét Khi đặt tham số N% và khoảng cách dừng lỗ, bạn cần đo xem bạn có thể chịu được khoản lỗ tuyệt đối N% hay không, liệu rủi ro phá sản có lớn hơn 0 hay không và liệu bạn có thể chịu được mức rút vốn tối đa hay không và cân bằng giữa ba. Không có cách quản lý tiền tốt nhất, chỉ có cách cân bằng nhất theo nghĩa cá nhân.
Phương pháp quản lý vốn nào là tốt nhất trong thực tế?
Quản lý vốn không thể biến chiến lược giao dịch không có lợi thế từ trạng thái thua lỗ thành trạng thái có lãi, nhưng nó có thể tránh biến chiến lược giao dịch có lợi thế riêng từ trạng thái lãi thành trạng thái thua lỗ. -thuốc cứu mạng, nhưng là thuốc cứu mạng.
Một thành phần thiết yếu của một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, quản lý quỹ có thể giúp nhà giao dịch hạn chế rủi ro, đồng thời giúp nhà giao dịch tăng lợi nhuận, không hơn thế nữa. Cách quản lý quỹ đúng đắn phải rất đơn giản, một mặt, vị thế của bạn không được quá lớn, nếu không sẽ có khả năng phá sản (rủi ro phá sản phải bằng 0), mặt khác, vị thế của bạn không thể quá nhỏ, nếu không thì ngay cả khi triển vọng thị trường biến động mạnh, bạn sẽ Lợi nhuận tuyệt đối vẫn rất nhỏ.
>> Xem thêm: Lý thuyết tiền tệ trung lập_P1
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư sẽ tự chịu trách nhiệm nếu có rủi ro.