Hệ thống Giao dịch Rùa (TTS) là một chiến lược giao dịch theo xu hướng cổ điển được phát triển và phổ biến vào những năm 1980 bởi các nhà giao dịch hàng hóa nổi tiếng Richard Dennis và William Eckhardt. Hệ thống giao dịch dựa trên một bộ quy tắc và nguyên tắc được thiết kế để nắm bắt các xu hướng dài hạn trên thị trường.
Ý tưởng cốt lõi của Phương thức Giao dịch Rùa là đi theo xu hướng thị trường, tức là tham gia giao dịch khi bắt đầu xu hướng và thoát giao dịch khi kết thúc xu hướng. Chiến lược này sử dụng một bộ chỉ báo kỹ thuật để xác định xu hướng thị trường và điểm vào lệnh, bao gồm đường trung bình động, dải Bollinger và các chỉ báo sức mạnh tương đối.
Phương thức Giao dịch Rùa có các quy tắc rất nghiêm ngặt, bao gồm quản lý tiền, xác định khối lượng vị thế, chiến lược dừng lỗ và thoát lệnh. Chiến lược này nhấn mạnh đến việc quản lý rủi ro và thực hiện có kỷ luật, đồng thời các nhà giao dịch phải tuân thủ các quy tắc đến từng chi tiết, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và biến động của thị trường.
Thành công của Phương pháp Giao dịch Rùa nằm ở những nguyên tắc đơn giản nhưng hiệu quả và sự nhấn mạnh vào quản lý rủi ro. Chiến lược này được sử dụng rộng rãi trên thị trường chứng khoán, thị trường tương lai và ngoại hối và đã được nhiều nhà giao dịch áp dụng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Phương thức Giao dịch Rùa không thể áp dụng cho tất cả các thị trường và tất cả các nhà giao dịch, do đó cần phải được điều chỉnh và tối ưu hóa phù hợp cho từng phong cách giao dịch và điều kiện thị trường riêng lẻ khi áp dụng vào thực tế.
Nguyên tắc hoạt động của Phương Thức Mua Bán Rùa như sau:
- Quy tắc vào lệnh: Xác định thời điểm vào lệnh dựa trên xu hướng của thị trường. Phương thức giao dịch rùa sử dụng chiến lược đột phá 20 ngày, tức là khi giá vượt qua mức giá cao nhất trong 20 ngày qua thì hãy mua; khi giá vượt qua mức giá thấp nhất trong 20 ngày qua, hãy bán.
- Định cỡ vị thế: Việc xác định quy mô vị thế cho mỗi giao dịch dựa trên tổng vốn trong tài khoản và sự biến động của thị trường. Phương thức giao dịch rùa sử dụng thang đo rủi ro để xác định quy mô của vị thế, thường là 2% số tiền tài khoản.
- Quy tắc dừng lỗ: Đặt điểm dừng lỗ để hạn chế thua lỗ. Phương pháp Turtle sử dụng 2N của giá làm điểm dừng lỗ, trong đó N là phạm vi thực trung bình (ATR) trong 20 ngày qua.
- Quy tắc thoát: Xác định thời điểm thoát giao dịch dựa trên xu hướng thị trường. Phương thức giao dịch Rùa sử dụng chiến lược đột phá 10 ngày, tức là bán khi giá thấp hơn mức giá thấp nhất trong 10 ngày qua và mua khi giá cao hơn mức giá cao nhất trong 10 ngày qua.
- Lọc tín hiệu: Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác để lọc tín hiệu giao dịch nhằm cải thiện độ chính xác trong giao dịch. Phương thức Giao dịch Rùa sử dụng Chỉ báo Sức mạnh Tương đối (RSI) để lọc tín hiệu mua và chỉ thực hiện thao tác mua khi chỉ số RSI vượt quá 70.
- Thực thi có kỷ luật: Tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc và chiến lược giao dịch, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và biến động của thị trường. Phương thức Giao dịch Rùa nhấn mạnh việc thực hiện có kỷ luật và quản lý rủi ro. Nhà giao dịch cần tuân thủ các quy tắc và tránh giao dịch bốc đồng và quá mức.
Ý tưởng cốt lõi của Phương thức Giao dịch Rùa là đi theo xu hướng thị trường và nắm bắt xu hướng dài hạn thông qua các quy tắc và kỷ luật nghiêm ngặt. Chiến lược này nhấn mạnh đến quản lý rủi ro và kiểm soát vị thế, cũng như thực hiện có kỷ luật và lọc thị trường. Tuy nhiên, các phương pháp và bước cụ thể có thể được điều chỉnh và tối ưu hóa tùy thuộc vào sở thích cá nhân và điều kiện thị trường của nhà giao dịch.