Giải thích về đường trung bình động hàm mũ (EMA)
Như chúng ta đã thảo luận trong bài học trước, xu hướng trung bình động đơn giản có thể bị bóp méo bởi những dao động giá ngắn hạn lớn.
Chúng ta sẽ bắt đầu với một ví dụ.
Giả sử chúng ta vẽ đường trung bình động 5 ngày trên biểu đồ hàng ngày của EUR/USD.
iá đóng cửa của tỷ giá trong 5 ngày qua là:
Ngày 1: 1.3172
Ngày 2: 1.3231
Ngày 3: 1.3164
Ngày 4: 1.3186
Ngày 5: 1.3293
Kết quả tính trung bình trượt đơn giản như sau:
(1,3172 + 1,3231 + 1,3164 + 1,3186 + 1,3293) / 5 = 1,3209
Khá đơn giản phải không?
Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu điều gì đó bất ngờ xảy ra vào ngày hôm sau và khiến EUR/USD đóng cửa ở mức thấp hơn và đóng cửa ở mức 1,3000. Hãy xem tác động của động thái này đối với đường trung bình động đơn giản 5 ngày của EUR/USD.
Ngày 1: 1.3172
Ngày hôm sau: 1.3000
Ngày 3: 1.3164
Ngày 4: 1.3186
Ngày 5: 1.3293
Kết quả tính trung bình động đơn giản sẽ trở thành:
(1,3172 + 1,3000 + 1,3164 + 1,3186 + 1,3293) / 5 = 1,3163
Đường trung bình động đơn giản này sẽ được tính toán thấp hơn nhiều so với trước đây và có thể cho bạn ấn tượng rằng giá thực sự đang giảm xuống, trong khi trên thực tế, hành động giá vào ngày hôm sau chỉ là biến động trong một ngày do dữ liệu kinh tế xấu gây ra.
Chúng ta cần chỉ ra rằng các đường trung bình động đơn giản đôi khi có thể quá đơn giản. Nếu bạn có thể lọc ra những biến động vượt mức ngắn hạn này, bạn sẽ không đưa ra kết luận sai.
Đường trung bình động hàm mũ là một cách để làm điều đó!
Đường trung bình động hàm mũ (EMA) mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho các giai đoạn gần đây. Trong ví dụ chúng tôi đưa ra trước đó, đường trung bình động hàm mũ sẽ mang lại giá trị cao hơn trong vài ngày qua, tức là ngày thứ ba, thứ tư và thứ năm.
Điều này có nghĩa là những biến động giá lớn vào ngày hôm sau sẽ không có tác động lớn đến xu hướng của đường trung bình động như chúng ta đã tính toán thông qua đường trung bình động đơn giản.
Nếu bạn nhận thấy điều này thì điều này hoàn toàn hợp lý vì đường trung bình động hàm mũ nhấn mạnh hành vi gần đây của nhà giao dịch.
Chúng ta hãy xem biểu đồ 4 giờ của USD/JPY, trong đó SMA và EMA di chuyển khác nhau trên cùng một biểu đồ.
Lưu ý: Đường màu đỏ (30EMA) gần với xu hướng giá hơn đường màu xanh lam (30SMA). Điều này có nghĩa là đường cong màu đỏ thể hiện nhiều hơn các biến động giá gần đây. Bạn có thể đoán được điều này xảy ra như thế nào.
Bởi vì EMA nhấn mạnh hơn vào hành động giá gần đây nên hành vi gần đây của nhà giao dịch quan trọng hơn nhiều so với những gì họ đã làm vào tuần trước hoặc tháng trước.